Blog Archives

% Opzione % pricing % {: | – } Definizione di Value Option e valutazione delle opzioni

Il terzo fattore importante che influenza il prezzo è la volatilità attesa del titolo nei giorni restanti della scadenza. Naturalmente, i prezzi delle opzioni su titoli molto volatili sono più costosi rispetto al prezzo dei titoli a bassa volatilità. Azioni

Posted in valutazione delle opzioni

% Opzione % pricing % {: | – } mercati delle opzioni sono più efficienti di molti speculatori si rendono conto

put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, la relazione tra Put e Call prezzi, in Essa afferma che il premio di un’opzione call implica un certo prezzo equo

Posted in valutazione delle opzioni

% Opzione % dei prezzi % {: | – } Senza rischi di tasso di interesse di ingresso

Si noti inoltre che la volatilità è probabilmente un ingresso Black-Scholes che è il più difficile da valutare (e allo stesso tempo può avere grande effetto sui prezzi delle opzioni risultanti). Due modi comuni di stima della volatilità sono. privo

Posted in valutazione delle opzioni

Categories